Granger Causalità con Rottura Strutturale
La Granger causalità con rottura strutturale estende il quadro classico della Granger causalità per accogliere cambiamenti di regime e instabilità dei parametri nelle serie storiche. Rilevando punti di rottura e testando la causalità all'interno di sotto-campioni o tramite finestre mobili/ricorsive, rivela se una relazione predittiva tra variabili si attiva, si disattiva o cambia direzione nel tempo.
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Fonti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-granger-causality
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- Test di causalità di GrangerEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger Toda-YamamotoEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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