VECM a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VECM)
Il modello VECM (Vector Error Correction Model) a parametri variabili nel tempo estende il VECM standard consentendo alle velocità di aggiustamento, ai vettori di cointegrazione e alle dinamiche di breve periodo di variare nel tempo. Cattura le relazioni di cointegrazione di lungo periodo tra serie integrate, accomodando al contempo il cambiamento strutturale, l'evoluzione dei regimi di policy e le mutevoli relazioni economiche all'interno di un framework unificato di spazio degli stati.
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Fonti
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
- Vector error correction model. Wikipedia. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-vecm
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- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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