Modello ARMA di Panel
Il modello ARMA di panel estende il framework classico Autoregressive Moving Average (ARMA) ai dati panel, consentendo a ciascuna unità sezionale di avere un effetto individuale mentre la dinamica dell'errore all'interno dell'unità segue un processo ARMA(p, q). Cattura sia l'autocorrelazione che la dipendenza da media mobile nei residui panel, fornendo stime efficienti quando la struttura dell'errore è specificata correttamente.
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Fonti
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-arma-model
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