Minimi Quadrati Generalizzati Non Lineari (NGLS)
I Minimi Quadrati Generalizzati Non Lineari (NGLS) estendono il quadro classico dei minimi quadrati generalizzati (GLS) ai modelli di regressione in cui la funzione media è non lineare nei parametri. Tengono conto di errori non sferici — eteroschedasticità o autocorrelazione — pre-ponderando l'obiettivo non lineare con una matrice di covarianza degli errori stimata, producendo stime consistenti e asintoticamente efficienti.
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Fonti
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-gls
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- Stima con il Metodo Generalizzato dei Momenti (GMM)Econometria↔ compare
- Regressioni Apparentemente Non Correlate (SUR)Econometria↔ compare
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