Modello Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)
Il Panel NARDL estende il framework NARDL per serie storiche di Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) a un contesto di dati panel, consentendo ai ricercatori di rilevare relazioni asimmetriche di lungo e breve periodo tra variabili attraverso molteplici sezioni trasversali simultaneamente. Scomponendo il regressore in somme parziali positive e negative, il modello verifica se aumenti e diminuzioni in una variabile esplicativa abbiano effetti diversi sull'esito.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-nardl
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- Test di Cointegrazione di Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Econometria↔ compare
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- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale di Pannello (Panel VECM)Econometria↔ compare
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