Modello ARMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARMA)
Il modello ARMA a parametri variabili nel tempo (TVP-ARMA) estende il framework ARMA classico consentendo ai coefficienti autoregressivi e di media mobile di evolvere nel tempo. Incorporato in una rappresentazione spazio-stato e stimato tramite il filtro di Kalman, cattura cambiamenti strutturali e instabilità dei parametri nelle serie storiche senza richiedere un punto di rottura esplicito.
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Fonti
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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