Modello SVAR con rotture strutturali
Il modello SVAR con rotture strutturali estende il modello di Vettori Autoregressivi Strutturali (SVAR) standard consentendo uno o più spostamenti discreti nei parametri del sistema nel tempo. Esso identifica simultaneamente gli shock causali (strutturali) e tiene conto dei cambiamenti di regime — come cambiamenti di politica, crisi o riforme istituzionali — che alterano le dinamiche tra più serie temporali.
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Fonti
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-svar-model
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