Test di Quandt-Andrews per rotture strutturali sconosciute
Il test di Quandt-Andrews, formalizzato da Andrews (1993), rileva rotture strutturali nei parametri di regressione quando la data del punto di rottura è sconosciuta a priori. Esso esamina tutte le date di rottura candidate all'interno di un intervallo interno "trimmed" del campione, calcola una statistica di Wald (o LM/LR) per ogni candidato e riporta il "supremum" di tali statistiche. Economisti applicati e analisti di serie temporali lo utilizzano per verificare se i coefficienti rimangono stabili in un'intera finestra di stima senza la necessità di specificare quando si è verificata la rottura.
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Fonti
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/quandt-andrews-test
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