Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)
Il test di cointegrazione esamina se serie temporali non stazionarie, ciascuna contenente una radice unitaria, condividono una relazione di equilibrio stabile di lungo periodo. L'approccio residuo a equazione singola è stato introdotto da Engle e Granger (1987) e l'approccio basato sul rango di sistema da Johansen (1988).
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Fonti
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/cointegration-test
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