Causalità nella varianza
Il test di causalità nella varianza rileva se gli shock su una variabile causano cambiamenti nella varianza condizionale (volatilità) di un'altra variabile, distintamente dalla causalità a livello di media. Introdotto da Cheung e Ng (1996), identifica spillover di volatilità ed effetti di contagio—cruciali per la gestione del rischio e la comprensione delle interdipendenze dei mercati finanziari. Questo approccio è diventato standard nello studio della trasmissione degli shock tra classi di attività e aree geografiche.
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Fonti
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/causality-in-variance-test
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