Test di Fourier Hausman
Il test di Fourier Hausman estende il classico test di endogeneità di Hausman aumentando la regressione con termini trigonometrici di Fourier — seni e coseni del tempo — in modo che il test rimanga valido anche quando il processo generatore di dati contiene rotture strutturali lisce o non linearità graduali che le convenzionali specificazioni lineari non colgono.
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Fonti
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-hausman-test
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