Hypothesis testForecast evaluation
Model Confidence Set (MCS)
Il Model Confidence Set (MCS) è una procedura sequenziale di test d'ipotesi introdotta da Hansen, Lunde e Nason (2011) che tratta la selezione del modello come un problema di prova di equivalenza multipla.
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Fonti
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497. DOI: 10.2139/ssrn.522382 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Model Confidence Set (MCS). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/model-confidence-set
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- Test di Diebold-Mariano per l'Accuratezza Predittiva EquivalenteEconometria↔ compare
- Test di Giacomini-White sulla Capacità Predittiva CondizionaleEconometria↔ compare
- Regressione per passiStatistica↔ compare
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