Modello SARIMA Robusto
Il SARIMA Robusto estende il framework classico SARIMA stagionale sostituendo il criterio standard dei minimi quadrati con una funzione di perdita robusta — come un M-estimatore — in modo che outlier e innovazioni a code pesanti nelle serie temporali stagionali non possano distorcere le stime dei parametri o invalidare le previsioni.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Regressione RobustaStatistica↔ compare
- Modello SARIMAEconometria↔ compare
- Aggiustamento Stagionale X-13ARIMA-SEATSEconometria↔ compare
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →