Test di Cointegrazione Basato sui Residui di Phillips-Ouliaris
Il test di Phillips-Ouliaris, introdotto da Phillips e Ouliaris nel loro articolo del 1990 su Econometrica, è una procedura non parametrica basata sui residui per testare l'ipotesi nulla di assenza di cointegrazione tra un insieme di serie temporali integrate I(1). Esso corregge i residui OLS da una regressione di cointegrazione per la correlazione seriale e l'endogeneità utilizzando stimatori della varianza di lungo periodo basati su kernel, producendo due statistiche—Z_alpha (rapporto di varianza) e Z_t (coefficiente normalizzato)—le cui distribuzioni asintotiche sono tabulate specificamente per sistemi con regressori stocastici multipli.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Econometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Econometria↔ compare
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →