PANIC Test: Analisi delle Radici Unitarie su Dati Panel con Decomposizione di Fattori Comuni
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) è un test di radice unitaria su dati panel di seconda generazione introdotto da Bai e Ng (2004). Esso scompone ciascuna serie del panel in fattori comuni e componenti idiosincratiche, quindi verifica la presenza di radici unitarie in ciascuna parte separatamente, rendendolo robusto alla dipendenza cross-sectionale — una limitazione critica dei test di prima generazione come IPS o LLC.
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Fonti
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panic-test
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