Panel TGARCH (Threshold GARCH per Dati Panel)
Panel TGARCH estende il modello Threshold GARCH (GJR-GARCH) ai dati panel, consentendo a ciascuna unità sezionale di esibire risposte di volatilità asimmetriche — dove shock negativi generano aumenti di varianza maggiori rispetto a shock positivi di pari magnitudine — sfruttando al contempo la dimensione sezionale per ottenere stime parametriche più efficienti.
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Fonti
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-tgarch
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- DCC-GARCH (Correlazione Condizionale Dinamica)Finanza↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Econometria↔ compare
- Panel EGARCHEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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