Modello ARDL Non Lineare (NARDL)
Il modello ARDL Non Lineare (NARDL) estende il framework di test dei limiti ARDL lineare per consentire relazioni asimmetriche a lungo e a breve termine. Decomponendo il regressore in somme parziali cumulative positive e negative, verifica se aumenti e diminuzioni di una variabile esercitano effetti diversi sull'esito — una caratteristica particolarmente rilevante nell'economia finanziaria ed energetica, dove gli shock positivi e negativi raramente si annullano simmetricamente.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-ardl
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- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
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