Modello GARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GARCH)
Il modello GARCH a parametri variabili nel tempo (Time-Varying Parameter GARCH, TVP-GARCH) estende il framework GARCH standard consentendo ai parametri della varianza condizionata — inclusi i coefficienti ARCH e GARCH — di cambiare nel tempo anziché rimanere fissi per l'intera durata del campione. Ciò lo rende particolarmente adatto per serie finanziarie e macroeconomiche in cui le dinamiche di volatilità evolvono attraverso diversi regimi di mercato o episodi economici.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
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