Test di Radice Unitaria di Lumsdaine-Papell con Due Rotture Strutturali
Il test di Lumsdaine-Papell, introdotto da Robin Lumsdaine e David Papell nel 1997, estende il test di radice unitaria a rottura singola di Zivot-Andrews per consentire due rotture strutturali simultanee nell'intercetta e/o nel trend lineare di una serie storica. È ampiamente utilizzato in macroeconomia e finanza quando si sospetta che i dati abbiano subito due principali cambiamenti di regime — come modifiche delle politiche, crisi finanziarie o guerre — e il ricercatore necessita di determinare se la serie sia nondimeno integrata di ordine uno.
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Fonti
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/lumsdaine-papell-test
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- Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-PerronEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria LM di Lee-Strazicich con due rotture strutturaliEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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