Modello a Fattori Dinamici
Un Modello a Fattori Dinamici (DFM) estrae un piccolo numero di fattori latenti comuni da un ampio pannello di serie storiche economiche e utilizza tali fattori per prevedere o stimare in tempo reale (nowcasting) una variabile obiettivo. Formalizzato per la previsione macroeconomica da James Stock e Mark Watson nel loro articolo del 2002 sul Journal of Business & Economic Statistics, i DFM gestiscono centinaia di indicatori simultaneamente, evitando la maledizione della dimensionalità che affligge i modelli multivariati tradizionali.
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Fonti
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic forecasting using diffusion indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147–162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dynamic Factor Models (Nowcasting). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/dynamic-factor-model
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- Regressione MIDAS: Previsioni con Frequenze Miste dei DatiEconometria↔ compare
- Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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