GMM di sistema con termini di Fourier
Il GMM di sistema con termini di Fourier (Fourier system GMM) incorpora termini trigonometrici di Fourier nello stimatore GMM di sistema di Blundell e Bond (1998) per accomodare rotture strutturali graduali e continue in dati panel dinamici. Aggiungendo componenti seno e coseno come regressori, lo stimatore cattura cambiamenti di regime sconosciuti, potenzialmente multipli, senza richiedere una conoscenza a priori delle date di rottura, preservando al contempo i controlli basati su strumenti per l'endogeneità e gli effetti fissi individuali.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-system-gmm
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