Modello ARCH Robusto
Il modello ARCH Robusto estende il framework classico dell'Autoregressive Conditional Heteroscedasticity sostituendo lo stimatore di massima verosimiglianza standard con alternative robuste che riducono o eliminano l'influenza degli outlier. Ciò rende le stime di volatilità resistenti a osservazioni estreme che contaminano frequentemente serie temporali finanziarie e macroeconomiche.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-arch-model
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- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
- Regressione RobustaStatistica↔ compare
- Modello di Volatilità Stocastica (Heston)Finanza↔ compare
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