Regression model
Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)
Il modello NARDL, introdotto da Shin, Yu e Greenwood-Nimmo nel 2014, estende il quadro ARDL per catturare relazioni asimmetriche di lungo e breve periodo, verificando se variazioni positive e negative in un regressore influenzano la variabile dipendente in modo diverso.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nardl-model
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