Modello Vettoriale Autoregressivo Strutturale Non Lineare (NL-SVAR)
Il modello VAR Strutturale Non Lineare estende il framework SVAR standard per consentire che le relazioni strutturali e le risposte dinamiche varino tra regimi economici o stati del mondo. Imponendo meccanismi di transizione non lineari — come il "threshold switching" o il "smooth regime change" — esso cattura risposte asimmetriche agli shock che un SVAR lineare non può rilevare.
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Fonti
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output effects of fiscal policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1–27. DOI: 10.1257/pol.4.2.1 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-svar-model
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