SARIMAX — ARIMA stagionale con regressori esogeni
SARIMAX estende il modello ARIMA stagionale (Box-Jenkins) aggiungendo variabili esplicative esogene, in modo da poter catturare l'effetto di festività, indicatori economici o variabili di policy su una serie temporale. Combina dinamiche autoregressive e a media mobile non stagionali e stagionali con regressori esterni, ed è stimato tramite massima verosimiglianza in forma spazio-stato.
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Fonti
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/sarimax
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale Bayesiana (BVAR)Econometria↔ compare
- Levigatura tripla esponenziale di Holt-WintersEconometria↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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