Modello a Correzione d'Errore Vettoriale con Rotture Strutturali (SB-VECM)
Il VECM con Rotture Strutturali estende il Modello a Correzione d'Errore Vettoriale standard per consentire alle relazioni di cointegrazione, alle velocità di aggiustamento o alla dinamica di breve periodo di variare in una o più date di rottura note o stimate. Preserva il quadro di equilibrio di lungo periodo del VECM, modellando esplicitamente i cambiamenti di regime causati da spostamenti di policy, crisi o cambiamenti istituzionali.
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Fonti
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-vecm
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- Modello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Johansen con Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
- Modello VAR con Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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