Test di radice unitaria con rottura strutturale di Zivot-Andrews
Il test di Zivot-Andrews è un test endogeno di radice unitaria con rottura strutturale che determina il punto di rottura dai dati anziché imporlo esternamente. Esso verifica la presenza di una radice unitaria contro l'alternativa di stazionarietà attorno a una singola rottura strutturale — nel livello medio, nel trend, o in entrambi — scegliendo la data di rottura che fornisce l'evidenza più forte contro l'ipotesi nulla. Le ipotesi nulle e alternative sono: H0: la serie possiede una radice unitaria; H1: la serie è stazionaria attorno a una rottura strutturale.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
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- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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