Test di radice unitarienne non lineare di Zivot-Andrews
Il test non lineare di Zivot-Andrews estende il classico test di radice unitarienne con rottura strutturale di Zivot-Andrews incorporando un aggiustamento non lineare a transizione graduale nella regressione di test. Esso ricerca congiuntamente una rottura strutturale endogena e consente alla velocità di reversione verso la media di variare con la distanza dall'attrattore, producendo maggiore potenza contro alternative stazionarie non lineari rispetto a ciascun test da solo.
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Fonti
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
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- Test di radice unitaria LM di Lee-Strazicich con due rotture strutturaliEconometria↔ compare
- Test di radice unitaria di Zivot-Andrews con una rottura strutturaleEconometria↔ compare
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