Test di Cointegrazione Robusto di Johansen
Il test di cointegrazione robusto di Johansen estende il classico quadro del rapporto di verosimiglianza di Johansen (1988, 1991) per determinare il rango cointegrante di un sistema I(1) multivariato in contesti in cui le assunzioni Gaussiane standard falliscono — in particolare quando i dati presentano outlier, innovazioni a code pesanti o eteroschedasticità condizionale. Le modifiche robuste aggiustano i residui, ribilanciano le osservazioni o effettuano bootstrap dei valori critici in modo che l'inferenza sul rango rimanga valida sotto queste violazioni.
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Fonti
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-johansen-cointegration
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