Modello SARIMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SARIMA)
Il modello SARIMA a parametri variabili nel tempo (TVP-SARIMA) estende il framework SARIMA classico consentendo ai coefficienti autoregressivi e delle medie mobili di evolvere nel tempo. Formulato come un sistema spazio-stato e stimato con il filtro di Kalman, cattura sia i pattern stagionali sia il cambiamento strutturale all'interno di un unico modello unificato.
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Fonti
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-sarima-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ confronta
- Filtro di KalmanBayesiano↔ confronta
- Modello SARIMAEconometria↔ confronta
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ confronta
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