Test DF-GLS: Test di radice unitaria di Dickey-Fuller detrended con GLS
Il test DF-GLS, introdotto da Elliott, Rothenberg e Stock (1996), è una procedura di Dickey-Fuller aumentata modificata che applica il detrending tramite minimi quadrati generalizzati (GLS) prima della regressione standard per la radice unitaria. Rimuovendo le componenti deterministiche sotto un'alternativa locale anziché l'ipotesi nulla, il test raggiunge una potenza quasi ottimale per rilevare la stazionarietà nelle serie temporali, rendendolo il test di radice unitaria preferito nell'econometria applicata quando è presente un trend o un'intercetta.
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Fonti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/df-gls
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ confronta
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