Modello a Dati Panel Dinamici con Parametri Variabili nel Tempo
Il modello a dati panel dinamici con parametri variabili nel tempo (TVP-DPM) combina variabili dipendenti ritardate con coefficienti che evolvono nel tempo tra le unità panel. Estende i modelli panel dinamici convenzionali consentendo ai parametri di pendenza di variare tra i periodi, rendendolo adatto allo studio del cambiamento strutturale, delle dinamiche di aggiustamento eterogenee e dell'instabilità dei parametri in macro-panel e dataset cross-country.
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Fonti
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating multicountry VAR models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-1107038691
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-dynamic-panel-data-model
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- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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