Test di radice unitaria di Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)
Il test di radice unitaria di Fourier PP estende il test classico di Phillips-Perron incorporando termini di Fourier a bassa frequenza nella componente deterministica, consentendo al test di tenere conto di un numero sconosciuto di rotture strutturali lisce e graduali nel livello o nel trend, senza pre-specificarne la tempistica o la forma.
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Fonti
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
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