Modello ARIMA di Fourier
Il modello ARIMA di Fourier aumenta una specifica ARIMA standard con termini trigonometrici seno e coseno, consentendogli di catturare cambiamenti strutturali fluidi e graduali e stagionalità non lineari flessibili senza specificare in anticipo il momento esatto o il numero di rotture. È ampiamente utilizzato nell'econometria applicata e nella finanza per serie che presentano dinamiche in lenta evoluzione.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arima-model
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