Test CD di Pesaran: Diagnostica della Dipendenza Sezionale per Dati Panel
Il test CD di Pesaran è una procedura diagnostica generale per rilevare la dipendenza sezionale nei modelli di dati panel. Sviluppato da M. Hashem Pesaran (2021), è applicabile sia a panel bilanciati che sbilanciati con N e T grandi, e mantiene la validità sotto coefficienti di pendenza eterogenei. Il test è ampiamente adottato in econometria empirica, finanza ed economia politica come controllo preliminare prima di selezionare stimatori appropriati o test di radice unitaria per dataset panel.
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Fonti
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/pesaran-cd-test
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