GMM per Sistemi Non Lineari
Il GMM per Sistemi Non Lineari estende il quadro del Metodo Generalizzato dei Momenti (Generalized Method of Moments, GMM) per stimare un sistema di equazioni strutturali in cui il vettore dei parametri entra nelle condizioni sui momenti in modo non lineare. Sfrutta congiuntamente le restrizioni sui momenti attraverso molteplici equazioni, generando guadagni di efficienza rispetto agli approcci a singola equazione quando le equazioni condividono parametri o hanno disturbi correlati.
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Fonti
- Hansen, L. P. (1982). Large sample properties of generalized method of moments estimators. Econometrica, 50(4), 1029–1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-system-gmm
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