Regressione quantilica
I modelli di regressione quantilica stimano i quantili condizionali di una variabile di esito — la mediana, il 25° o 75° percentile, e così via — anziché la media condizionale a cui mira la regressione dei minimi quadrati ordinari (OLS). Introdotta da Koenker e Bassett nel 1978, rivela come i predittori agiscono sull'intera distribuzione, comprese le sue code.
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Fonti
- Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/quantile-regression
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- Regressione RidgeApprendimento automatico↔ compare
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