Modello MA con Rottura Strutturale
Un modello di serie temporali a media mobile (MA) aumentato per accogliere una o più rotture strutturali — cambiamenti improvvisi nella media, nella varianza o nei coefficienti MA che si verificano in date di rottura note o sconosciute. Ignorare le rotture strutturali in un processo MA gonfia gli errori di previsione e distorce l'inferenza sulle dinamiche dell'errore.
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Fonti
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-ma-model
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Modello a Media Mobile (MA)Econometria↔ compare
- Modello AR con rottura strutturaleEconometria↔ compare
- Modello ARIMA con Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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