Modello di Media Mobile di Fourier (Fourier MA)
Il modello Fourier MA combina una struttura di errore di Media Mobile (MA) con termini di serie di Fourier — coppie di seno e coseno — per catturare pattern stagionali complessi o ad alta frequenza nei dati di serie temporali. È particolarmente utile quando il periodo stagionale è lungo o irregolare, rendendo impraticabile la parametrizzazione stagionale classica ARIMA.
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Fonti
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-ma-model
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