GLS con Rottura Strutturale
Il GLS con Rottura Strutturale combina la stima dei Minimi Quadrati Generalizzati (GLS) con una considerazione esplicita dei cambiamenti di regime nel processo che genera i dati. Il metodo stima vettori di coefficienti separati per ciascun segmento definito dalle date di rottura individuate, correggendo al contempo per errori non sferici — eteroschedasticità o autocorrelazione — che accompagnano frequentemente il cambiamento strutturale, producendo stime consistenti ed efficienti in tutti i regimi.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131395381
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-gls
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- Minimi Quadrati Generalizzati (GLS)Statistica↔ compare
- Minimo Quadrati Generalizzati su Dati Panel (Panel GLS)Econometria↔ compare
- Robust Generalized Least Squares (Robust GLS)Econometria↔ compare
- OLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- Structural Break WLSEconometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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