Modello ARMA di Fourier
Il modello ARMA di Fourier aumenta il quadro classico Autoregressive Moving Average con termini di Fourier a bassa frequenza (seno e coseno) per catturare cambiamenti fluidi e graduali nella media o nel trend di una serie temporale. A differenza degli approcci con variabili dummy, non richiede alcuna conoscenza preliminare di quando si è verificato un cambiamento strutturale, approssimando il cambiamento con funzioni trigonometriche flessibili.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arma-model
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