Modello VAR Non Lineare
Il modello VAR Non Lineare (NLVAR) estende l'autoregressione vettoriale standard consentendo alle relazioni dinamiche tra serie temporali multiple di cambiare o alternarsi in modo fluido a seconda di una variabile soglia osservata, uno stato latente del regime o una funzione di transizione fluida. Viene utilizzato quando i sistemi economici esibiscono risposte asimmetriche, cambiamenti di regime o dinamiche dipendenti dallo stato che un VAR lineare non può catturare.
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Fonti
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-var-model
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