Stimatore GMM Robusto di Arellano-Bond
Lo stimatore GMM Robusto di Arellano-Bond applica l'approccio GMM alle differenze prime di Arellano-Bond ai dati panel dinamici, calcolando al contempo errori standard robusti (cioè, consistenti rispetto a eteroschedasticità e autocorrelazione). Questa combinazione gestisce il bias di Nickell derivante dalle variabili dipendenti ritardate e produce simultaneamente inferenze affidabili quando le varianze degli errori differiscono tra unità o periodi.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-arellano-bond-gmm
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- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
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