GMM Sistemico Robusto
Il GMM Sistemico Robusto è uno stimatore per dati panel a due stadi che combina le condizioni di momento in differenze e in livelli di Blundell e Bond (1998) con la correzione per campioni finiti di Windmeijer (2005) alla varianza a due stadi, producendo inferenza valida anche in panel brevi con una variabile dipendente persistente, effetti fissi individuali e regressori potenzialmente endogeni.
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Fonti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-system-gmm
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