Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)
Il test ADF (Augmented Dickey-Fuller) è il test più utilizzato per la radice unitaria, ovvero per determinare se una serie storica è non stazionaria e necessita di differenziazione prima della modellizzazione. Introdotto da David Dickey e Wayne Fuller nel 1979 ed esteso da Said e Dickey nel 1984 a serie con autocorrelazione di ordine superiore, esso regredisce la variazione della serie sul suo livello ritardato più le differenze ritardate, chiedendosi se il coefficiente del livello ritardato sia zero.
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Fonti
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/adf-test
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