Modello DCC-GARCH con Rottura Strutturale
Il modello DCC-GARCH con rottura strutturale estende il framework DCC-GARCH di Engle, consentendo esplicitamente alla struttura di correlazione e volatilità di cambiare in uno o più punti di rottura strutturale nel campione. Modella la co-volatilità tempo-variante tra serie finanziarie multiple, tenendo conto di improvvisi cambiamenti di regime causati da crisi, cambiamenti di politica o modifiche della microstruttura del mercato.
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Fonti
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-dcc-garch
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