Modello a Effetti Casuali per Dati Panel
Il modello a effetti casuali è uno stimatore per dati panel che spiega un risultato utilizzando sia la variazione intra-unità sia quella inter-unità, trattando l'eterogeneità inosservata specifica dell'unità come un termine casuale, distribuito normalmente, anziché un parametro fisso. La sua validità viene giudicata con il test di specificazione di Hausman (1978), ed è sviluppato in trattazioni standard quali Econometric Analysis of Panel Data di Baltagi.
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Fonti
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/random-effects-panel
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- Test di specificazione di Hausman (FE vs RE)Econometria↔ compare
- Modellazione Lineare Gerarchica (HLM / Modellazione Multilivello)Statistica↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
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