Regressione di Fama-MacBeth
La procedura di Fama-MacBeth è una metodologia di regressione a due stadi per analizzare relazioni cross-sezionali controllando al contempo la struttura delle serie storiche. Introdotta da Fama e MacBeth (1973), stima innanzitutto parametri di serie storiche per ciascuna unità cross-sezionale, quindi regredisce i risultati su tali parametri attraverso la sezione trasversale, mediando i risultati nel tempo. Questo approccio separa elegantemente le dinamiche intra-unità dall'eterogeneità cross-sezionale e fornisce errori standard robusti alla struttura del panel.
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Fonti
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fama-macbeth-regression
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