Modello MA a Parametri Variabili nel Tempo
Il modello a media mobile con parametri variabili nel tempo (TVP-MA) estende il modello MA standard consentendo ai coefficienti della media mobile di cambiare nel tempo. Formulato come un sistema in spazio di stato, viene stimato tramite il filtro di Kalman e lo smoother, rendendolo adatto per serie in cui le dinamiche di trasmissione degli shock evolvono nel corso del campione.
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Fonti
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
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- Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Econometria↔ compare
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- Modello a Media Mobile (MA)Econometria↔ compare
- Modello Autoregressivo a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-AR)Econometria↔ compare
- Modello ARIMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARIMA)Econometria↔ compare
- Modello ARMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARMA)Econometria↔ compare
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