Test dei limiti ARDL per rotture strutturali
Il test dei limiti ARDL per rotture strutturali estende il quadro di test dei limiti di Pesaran, Shin e Smith (2001) per accogliere una o più rotture strutturali nella relazione di lungo periodo tra variabili di serie temporali. Incorporando dummy di rottura o termini di Fourier lisci nell'equazione di correzione dell'errore ARDL, consente ai ricercatori di testare la cointegrazione anche quando i dati hanno subito spostamenti nell'intercetta o nella pendenza causati da cambiamenti politici, crisi o inversioni di regime.
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Fonti
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-ardl-bounds-test
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- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Test di Cointegrazione di Engle-GrangerEconometria↔ compare
- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
- Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Econometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale con Rotture Strutturali (SB-VECM)Econometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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